PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%9.57%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с VYMFACGX с FTQGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FACGX и BBLIX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FACGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.83

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.38

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между FACGX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и BBLIX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и BBLIX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-33.49%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-10.22%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-28.06%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-1.80%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-6.47%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.62%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и BBLIX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

1.57%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

6.07%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

16.08%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.08%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.80%

+5.03%