Сравнение FABC с POWL
FABC (Fabric.AI, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. FABC operates in Semiconductors (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, FABC returned -63.54%/yr vs 93.38%/yr for POWL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FABC и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FABC показывает доходность 73.47%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 168.31%.
FABC
- 1 день
- -25.44%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 73.47%
- 6 месяцев
- 30.77%
- 1 год
- -40.05%
- 3 года*
- -61.02%
- 5 лет*
- -63.54%
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 168.31%
- 6 месяцев
- 150.00%
- 1 год
- 369.29%
- 3 года*
- 140.65%
- 5 лет*
- 93.38%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам FABC и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABC Fabric.AI, Inc. | 73.47% | -77.59% | -61.17% | -42.51% | -76.23% | -73.52% | 38.18% | -29.89% | -94.92% |
POWL Powell Industries, Inc. | 168.31% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -20.76% |
Correlation
The correlation between FABC and POWL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FABC:
$6.19M
POWL:
$10.41B
FABC:
-$22.07
POWL:
$5.12
FABC:
5.24
POWL:
14.68
FABC:
$0.00
POWL:
$1.13B
FABC:
-$1.07M
POWL:
$340.78M
FABC:
-$9.96M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FABC vs. POWL — Ранг доходности на риск
FABC
POWL
Сравнение FABC c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabric.AI, Inc. (FABC) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FABC | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 12.05 | -12.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 38.65 | -39.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FABC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 6.35 | -6.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 1.46 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.28 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FABC и POWL
Максимальная просадка FABC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABC и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FABC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.10% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -30.88% | -47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.45% | -55.76% | -42.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -55.76% | -44.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -11.51% | -88.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -36.11% | -58.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 9.61% | +42.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FABC и POWL
Fabric.AI, Inc. (FABC) имеет более высокую волатильность в 58.61% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что FABC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FABC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.61% | 16.06% | +42.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.73% | 42.97% | +44.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.61% | 58.63% | +60.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.94% | 64.08% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 54.67% | +57.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABC и POWL
FABC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABC Fabric.AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.13% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FABC и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabric.AI, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FABC and POWL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FABC has higher volatility (58.61%) compared to POWL (16.06%). In terms of maximum drawdown, FABC dropped -99.99% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FABC и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор