Сравнение FABC с POWL
FABC (Fabric.AI, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. FABC operates in Semiconductors (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, FABC returned -65.48%/yr vs 95.89%/yr for POWL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FABC и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FABC показывает доходность 27.76%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 163.51%.
FABC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -44.80%
- С начала года
- 27.76%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- -66.14%
- 5 лет*
- -65.48%
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- -9.52%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 163.51%
- 6 месяцев
- 146.44%
- 1 год
- 322.12%
- 3 года*
- 141.26%
- 5 лет*
- 95.89%
- 10 лет*
- 40.14%
Сравнение доходности по годам FABC и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABC Fabric.AI, Inc. | 27.76% | -77.59% | -61.17% | -42.51% | -76.23% | -73.52% | 38.18% | -29.89% | -95.20% |
POWL Powell Industries, Inc. | 163.51% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -20.59% |
Correlation
The correlation between FABC and POWL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FABC:
$4.56M
POWL:
$10.22B
FABC:
-$22.07
POWL:
$5.12
FABC:
3.86
POWL:
14.42
FABC:
$0.00
POWL:
$1.13B
FABC:
-$1.07M
POWL:
$340.78M
FABC:
-$9.96M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FABC vs. POWL — Ранг доходности на риск
FABC
POWL
Сравнение FABC c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabric.AI, Inc. (FABC) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FABC | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 10.51 | -11.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 32.98 | -34.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FABC и POWL
Максимальная просадка FABC за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABC и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FABC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.10% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -30.88% | -47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.45% | -55.76% | -42.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -55.76% | -43.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -13.10% | -86.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.23% | -36.06% | -59.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.91% | 9.82% | +44.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FABC и POWL
Fabric.AI, Inc. (FABC) имеет более высокую волатильность в 43.31% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что FABC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FABC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.31% | 21.17% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.67% | 45.79% | +44.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.37% | 60.53% | +61.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.64% | 64.58% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.93% | 54.99% | +56.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABC и POWL
FABC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABC Fabric.AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.13% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FABC и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabric.AI, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FABC and POWL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FABC has higher volatility (43.31%) compared to POWL (21.17%). In terms of maximum drawdown, FABC dropped -99.99% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FABC и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор