Сравнение FAAA с PSQA
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds. FAAA is actively managed, while PSQA is passively managed. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и PSQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PSQA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $1.70M | $1.58M | |
| $6.73M | $3.38M | $2.58M |
Сравнение доходности по годам FAAA и PSQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.67% |
Correlation
The correlation between FAAA and PSQA is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. PSQA — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSQA
Сравнение FAAA c PSQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | PSQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и PSQA
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и PSQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -1.25% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.16% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и PSQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.47% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 2.33% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 2.33% | -1.54% |
Сравнение комиссий FAAA и PSQA
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSQA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и PSQA
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PSQA в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.11% | 4.48% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and PSQA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for PSQA.
PSQA has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.03% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and Palmer Square. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.21% for PSQA.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и PSQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор