Сравнение PSQA с AAAD
PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. PSQA is passively managed, while AAAD is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PSQA charges 0.21%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности PSQA и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQA и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 0.67% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between PSQA and AAAD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQA vs. AAAD — Ранг доходности на риск
PSQA
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSQA c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQA | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQA и AAAD
Максимальная просадка PSQA за все время составила -1.25%, что больше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQA и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.25% | -1.13% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.76% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.37% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQA и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 3.65% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 3.65% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 3.65% | -1.30% |
Сравнение комиссий PSQA и AAAD
PSQA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQA и AAAD
Дивидендная доходность PSQA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PSQA and AAAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for PSQA.
PSQA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: Palmer Square and PGIM. Their fees differ too: 0.21% for PSQA and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для PSQA и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор