Сравнение FAAA с MBND
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while MBND is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MBND.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и MBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MBND
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $1.70M | $1.58M | |
| $385.19K | $249.43K | $189.05K |
Сравнение доходности по годам FAAA и MBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | -0.65% |
Correlation
The correlation between FAAA and MBND is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. MBND — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBND
Сравнение FAAA c MBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | MBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и MBND
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки MBND в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и MBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -13.18% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.09% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и MBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.79% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 3.53% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 3.42% | -2.63% |
Сравнение комиссий FAAA и MBND
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MBND в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и MBND
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MBND в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.51% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and MBND have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MBND.
MBND has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.03% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while MBND is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.40% for MBND.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и MBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор