Сравнение FAAA с LONZ
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и LONZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.17% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.19% |
Correlation
The correlation between FAAA and LONZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. LONZ — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LONZ
Сравнение FAAA c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и LONZ
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -4.19% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.47% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и LONZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 2.28% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.18% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.18% | -2.34% |
Сравнение комиссий FAAA и LONZ
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и LONZ
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности LONZ в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.33% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and LONZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 1.67% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while LONZ is Bank Loan. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.62% for LONZ.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор