Сравнение FAAA с FTEC
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FAAA is actively managed, while FTEC is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам FAAA и FTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 24.32% |
Correlation
The correlation between FAAA and FTEC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение FAAA c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и FTEC
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -34.95% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.72% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.57% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 22.79% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 25.60% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 24.86% | -23.97% |
Сравнение комиссий FAAA и FTEC
FAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и FTEC
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FTEC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and FTEC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for FAAA.
FAAA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.36% for FTEC.
FAAA is categorized as CLO, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор