Сравнение FAAA с CLOX
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and CLOX (Panagram AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и CLOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.80% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.77% |
Correlation
The correlation between FAAA and CLOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. CLOX — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOX
Сравнение FAAA c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и CLOX
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -4.13% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.08% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и CLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.29% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 3.30% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 3.30% | -2.42% |
Сравнение комиссий FAAA и CLOX
И FAAA, и CLOX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и CLOX
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CLOX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.96% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and CLOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA and CLOX have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOX has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.31% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and Panagram.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор