Сравнение F50A.DE с VGVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE).
F50A.DE и VGVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и VGVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и VGVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.72% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью -0.72%.
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
VGVE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и VGVE.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
VGVE.DE
Сравнение F50A.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | VGVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.08 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 12.15 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и VGVE.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и VGVE.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.20% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и VGVE.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и VGVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.63% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.57% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -21.26% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.76% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.43% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.59% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и VGVE.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.30% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.40% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.85% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.99% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.70% | +1.97% |