PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и VGVE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
-0.72%8.78%24.92%19.91%-13.71%31.39%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью -0.72%.


F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*

VGVE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.64%
1 год
13.44%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий F50A.DE и VGVE.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DEVGVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.08

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

12.15

-1.34

F50A.DE vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVE.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DEVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и VGVE.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и VGVE.DE

F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM202520242023202220212020201920182017
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing
1.20%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и VGVE.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и VGVE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DEVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.63%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.57%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-21.26%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-3.76%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.43%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.59%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и VGVE.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DEVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.30%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.40%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.85%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.99%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.70%

+1.97%