Сравнение F50A.DE с IUSD.DE
F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F50A.DE returned 12.94%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. F50A.DE charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам F50A.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.61% | 32.73% | -0.41% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% |
Correlation
The correlation between F50A.DE and IUSD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.52 |
Over the past year, F50A.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F50A.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
IUSD.DE
Сравнение F50A.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 7.08 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 22.57 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F50A.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -23.82% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -4.81% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.49% | -22.97% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -22.97% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.49% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.61% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.98% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.09% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 12.41% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 23.09% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.93% | +0.77% |
Сравнение комиссий F50A.DE и IUSD.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и IUSD.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
F50A.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for F50A.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для F50A.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор