Сравнение F50A.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
F50A.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.38% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.26% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.38% | -12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.
F50A.DE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и IS3S.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
IS3S.DE
Сравнение F50A.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.88 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 6.14 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 22.48 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.88 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и IS3S.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и IS3S.DE
Ни F50A.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -35.18% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -8.93% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -17.80% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.90% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.55%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.01% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.97% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 16.02% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.59% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.71% | +1.96% |