Сравнение EZPZ с ZCSH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs 1112.22% for ZCSH. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EZPZ charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам EZPZ и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 788.14% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ZCSH is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between EZPZ and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
EZPZ
ZCSH
Сравнение EZPZ c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 16.15 | -16.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 29.16 | -30.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ZCSH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -93.73% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -69.62% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -28.48% | -23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -73.09% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 38.48% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ZCSH
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 8.25%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 27.84% | -19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 105.40% | -70.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 174.95% | -127.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 137.47% | -90.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 137.47% | -90.69% |
Сравнение комиссий EZPZ и ZCSH
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ZCSH
Ни EZPZ, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
EZPZ and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор