Сравнение EZPZ с IBLC
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 73.27% for IBLC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 22.98% |
Correlation
The correlation between EZPZ and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between EZPZ and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск
EZPZ
IBLC
Сравнение EZPZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.64 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.26 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.34 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.40 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и IBLC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -62.54% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -44.94% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -12.99% | -38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -25.89% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 22.56% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и IBLC
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 14.67% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 40.76% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 54.94% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 64.49% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 64.49% | -16.84% |
Сравнение комиссий EZPZ и IBLC
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и IBLC
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор