PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZPZ с IBLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

EZPZ и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZPZ и IBLC

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-23.94%-10.23%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.68%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.68%.

EZPZ

1 день
2.11%
1 месяц
3.63%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-43.46%
1 год
-16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
6.56%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-29.99%
1 год
57.18%
3 года*
34.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с ETHDEZPZ с ETHUEZPZ с BITSEZPZ с EZETEZPZ с BITOEZPZ с BTCI
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий EZPZ и IBLC

EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF

Доходность на риск

EZPZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPZIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.99

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.62

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.18

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

2.64

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZPZ vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZPZIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.99

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.23

-0.82

Корреляция

Корреляция между EZPZ и IBLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и IBLC

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.

TTM2025202420232022
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.06%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и IBLC

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

EZPZIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-62.54%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.38%

-44.94%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-41.28%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-26.00%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

20.15%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и IBLC

Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 14.00%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZPZIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

18.51%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.76%

44.23%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

58.34%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.47%

65.16%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.47%

65.16%

-15.69%