Сравнение EZPZ с IBLC
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs 46.13% for IBLC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 21.51%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | 22.81% |
Correlation
The correlation between EZPZ and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between EZPZ and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск
EZPZ
IBLC
Сравнение EZPZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.03 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.02 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и IBLC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -62.54% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -44.94% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -20.11% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -25.75% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 22.92% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и IBLC
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 14.55%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 17.25% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 41.51% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 56.05% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 64.52% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 64.52% | -16.59% |
Сравнение комиссий EZPZ и IBLC
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и IBLC
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.25%) compared to EZPZ (14.55%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 46.13% vs -44.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 46.13% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор