PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с FLKR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 238.40% for FLKR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 114.41%.

EZPZ

1 день
-3.03%
1 месяц
-18.55%
С начала года
-28.21%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-39.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
-0.79%
1 месяц
29.00%
С начала года
114.41%
6 месяцев
130.14%
1 год
238.40%
3 года*
51.14%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и FLKR

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-28.21%-10.23%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		114.41%67.81%

Correlation

The correlation between EZPZ and FLKR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

EZPZ vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPZFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
5.83

-6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
5.23

-6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

10.42

-11.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

38.67

-39.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZPZ vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZPZFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

5.83

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.55

-1.16

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и FLKR

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, примерно равная максимальной просадке FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-50.06%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.38%

-23.03%

-29.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-1.77%

-49.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-22.07%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

6.20%

+24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и FLKR

Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

20.21%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

36.52%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

41.18%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.65%

28.19%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.65%

27.56%

+20.09%

Сравнение комиссий EZPZ и FLKR

EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и FLKR

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.80%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and FLKR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.21%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs FLKR's -50.06%.

On 1-year performance, FLKR leads with 238.40% vs -39.21% for EZPZ. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLKR has performed better with a 238.40% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.

FLKR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLKR is Asia Pacific Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор