Сравнение EZPZ с FGDL
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 31.70% for FGDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 2.43%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 46.30% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FGDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FGDL — Ранг доходности на риск
EZPZ
FGDL
Сравнение EZPZ c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.66 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.03 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.19 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.35 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FGDL
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -19.23% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -19.23% | -33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -18.16% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -3.83% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 7.88% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FGDL
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.61% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 23.18% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 26.78% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 19.03% | +28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 19.03% | +28.62% |
Сравнение комиссий EZPZ и FGDL
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FGDL
Ни EZPZ, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FGDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs FGDL's -19.23%.
On 1-year performance, FGDL leads with 31.70% vs -39.21% for EZPZ. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 31.70% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
EZPZ and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FGDL is Precious Metals. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор