Сравнение EZPZ с FGDL
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.20% vs 21.26% for FGDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -4.86%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 45.82% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FGDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FGDL — Ранг доходности на риск
EZPZ
FGDL
Сравнение EZPZ c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.86 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.31 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FGDL
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -24.73% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -24.73% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -23.98% | -30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -4.07% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 9.24% | +23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FGDL
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 8.47% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 24.48% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 27.83% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 19.33% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 19.33% | +28.54% |
Сравнение комиссий EZPZ и FGDL
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FGDL
Ни EZPZ, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FGDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.24%) compared to FGDL (8.47%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -55.78% vs FGDL's -24.73%.
On 1-year performance, FGDL leads with 21.26% vs -40.20% for EZPZ. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 21.26% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
EZPZ and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FGDL is Gold. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор