Сравнение EZPZ с CBOL
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. EZPZ is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.17%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -26.71% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
Correlation
The correlation between EZPZ and CBOL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. CBOL — Ранг доходности на риск
EZPZ
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZPZ c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и CBOL
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -5.05% | -50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -4.78% | -49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -3.30% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 3.83% | +43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 3.83% | +44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 3.83% | +44.04% |
Сравнение комиссий EZPZ и CBOL
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и CBOL
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EZPZ and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор