Сравнение EZPZ с BTRN
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -25.49% for BTRN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 2.71% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BTRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between EZPZ and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BTRN — Ранг доходности на риск
EZPZ
BTRN
Сравнение EZPZ c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.54 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BTRN
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -36.97% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -26.03% | -30.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -25.90% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -14.96% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 16.63% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BTRN
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 2.11% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 10.16% | +26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 17.32% | +30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 30.21% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 30.21% | +17.26% |
Сравнение комиссий EZPZ и BTRN
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BTRN
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and BTRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for BTRN.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор