PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с BTRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.25% vs -17.28% for BTRN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.

EZPZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-30.11%
6 месяцев
-34.97%
1 год
-40.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и BTRN

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-30.11%-10.23%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%2.30%

Correlation

The correlation between EZPZ and BTRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between EZPZ and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB

Доходность на риск

EZPZ vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPZBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.88

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-1.15

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.69

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.17

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZPZ vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTRN равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZPZBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.00

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и BTRN

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.87%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.87%

-36.97%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.87%

-25.29%

-27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.87%

-25.22%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-14.43%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.62%

14.76%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и BTRN

Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

6.93%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.24%

10.35%

+25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.85%

19.84%

+27.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.63%

30.94%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.63%

30.94%

+16.69%

Сравнение комиссий EZPZ и BTRN

EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и BTRN

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.

ПозицияTTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and BTRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPZ has higher volatility (9.44%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.87% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for BTRN.

EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор