Сравнение EZNYX с EIGMX
EZNYX (Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both mutual funds - EZNYX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EIGMX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EZNYX charges 1.56%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.
Доходность
Сравнение доходности EZNYX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZNYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIGMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам EZNYX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZNYX Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund | -0.22% | 3.63% | 1.59% | 5.84% | -9.79% | 0.73% | 3.85% | 6.42% | 0.68% | 2.43% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 4.95% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Correlation
The correlation between EZNYX and EIGMX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between EZNYX and EIGMX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZNYX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
EZNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIGMX
Сравнение EZNYX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund (EZNYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZNYX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZNYX и EIGMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZNYX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZNYX и EIGMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZNYX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.50% | — |
Сравнение комиссий EZNYX и EIGMX
EZNYX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZNYX и EIGMX
Дивидендная доходность EZNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EIGMX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.66% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
EZNYX Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund | 1.85% | 3.17% | 2.58% | 1.59% | 1.38% | 1.45% | 1.18% | 1.63% | 1.75% | 1.76% | 1.96% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZNYX and EIGMX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EZNYX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор