PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZNAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZNAX с EHSTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EZNAX (Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - EZNAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EZNAX returned 1.18%/yr vs 10.93%/yr for EHSTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EZNAX charges 1.41%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности EZNAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund (EZNAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZNAX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции EZNAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.18% против 10.93% соответственно.

EZNAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.44%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.18%

EHSTX

1 день
0.30%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.40%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZNAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZNAX
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund		0.94%3.93%2.31%2.81%-4.84%-0.09%2.42%4.37%0.29%2.83%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.69%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between EZNAX and EHSTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1993 г.

-0.00

The correlation between EZNAX and EHSTX shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EZNAX:
EZNAX с DFABXEZNAX с EIMAXEZNAX с ATOIXEZNAX с DFSMXEZNAX с ESIIXEZNAX с FMBIXEZNAX с LSMSX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с EAEMXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

EZNAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZNAX
Ранг доходности на риск EZNAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZNAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZNAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZNAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZNAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund (EZNAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZNAXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.07

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.94

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.89

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZNAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZNAX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZNAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZNAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EZNAX и EHSTX

Максимальная просадка EZNAX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZNAX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZNAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-53.47%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-8.29%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-16.44%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-16.44%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.94%

-39.30%

+31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.13%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-7.40%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.04%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EZNAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund (EZNAX) составляет 0.65%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что EZNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZNAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.09%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

8.29%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

11.14%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

14.74%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

17.27%

-14.97%

Сравнение комиссий EZNAX и EHSTX

EZNAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZNAX и EHSTX

Дивидендная доходность EZNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EHSTX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.40%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EZNAX
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund		2.38%3.02%2.75%1.84%1.29%0.88%1.62%2.19%2.04%2.04%2.14%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EZNAX and EHSTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.09%) compared to EZNAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, EZNAX dropped -14.41% vs EHSTX's -53.47%.

EZNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZNAX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор