Сравнение EZMAX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.48% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и NPV
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
EZMAX vs. NPV — Ранг доходности на риск
EZMAX
NPV
Сравнение EZMAX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.29 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.44 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.31 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.75 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.29 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.12 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и NPV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и NPV
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и NPV
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -44.25% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -8.95% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -44.25% | +35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -44.25% | +35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -17.24% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.15% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.77% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и NPV
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.60% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 5.25% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 9.06% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 13.51% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 13.19% | -10.95% |