PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.66% соответственно.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с USMTXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIXEZMAX с DFSMXEZMAX с DMREX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий EZMAX и ETY

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ETY в 1.06%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.28

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.56

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.39

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

1.45

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.28

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Корреляция

Корреляция между EZMAX и ETY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и ETY

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и ETY

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-53.06%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-14.40%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-24.06%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

-42.46%

+34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-9.46%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.62%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.87%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.04%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

10.46%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

20.27%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

17.85%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

19.85%

-17.61%