Сравнение EZMAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.73% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и ATOIX
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
EZMAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
EZMAX
ATOIX
Сравнение EZMAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.34 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 16.90 | -15.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 10.74 | -9.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 32.23 | -30.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 91.90 | -86.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.34 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.69 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 2.24 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.45 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и ATOIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и ATOIX
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и ATOIX
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -1.46% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.10% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -0.37% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -0.43% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.10% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.06% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и ATOIX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.00% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.65% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 0.92% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.81% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 0.78% | +1.46% |