Сравнение EZJ с SBU
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EZJ is passively managed, while SBU is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 27.24%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.21%.
EZJ
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 62.45%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.65%
SBU
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZJ и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 27.24% | -1.28% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.21% | -6.03% |
Correlation
The correlation between EZJ and SBU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. SBU — Ранг доходности на риск
EZJ
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZJ c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SBU
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -28.10% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -8.50% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.23% | -7.39% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 59.15% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 59.15% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 59.15% | -24.41% |
Сравнение комиссий EZJ и SBU
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SBU
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.87% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and SBU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
EZJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор