Сравнение EZET с BWET
EZET (Franklin Ethereum ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -28.46% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности EZET и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -44.18%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
EZET
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.13%
- 1 год
- -28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -44.18% | -11.23% | -4.77% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -41.63% |
Correlation
The correlation between EZET and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. BWET — Ранг доходности на риск
EZET
BWET
Сравнение EZET c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.87 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 47.03 | -47.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 147.28 | -147.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и BWET
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -56.90% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -30.64% | -36.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.79% | -5.48% | -60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.64% | -23.76% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.40% | 11.60% | +28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и BWET
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 19.85%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 26.27% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 89.01% | -42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.14% | 98.57% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.49% | 70.47% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.49% | 70.47% | +2.02% |
Сравнение комиссий EZET и BWET
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и BWET
Ни EZET, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to EZET (19.85%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.56% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -28.46% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
EZET and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор