PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZA и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EZA торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.63% соответственно.

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between EZA and NOVO-B.CO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

EZA vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZANOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.77

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.89

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.79

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-1.17

+4.58

EZA vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и NOVO-B.CO

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZANOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-74.86%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-54.48%

+31.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-74.86%

+51.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-74.86%

+39.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-74.86%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-67.88%

+49.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-12.38%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

36.72%

-27.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 11.34%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZANOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

12.08%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

40.71%

-13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

55.70%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

58.93%

-30.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

45.48%

-14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

EZA and NOVO-B.CO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор