Сравнение EYED.L с WDEE.L
EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EYED.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 58.34%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYED.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 3.23% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between EYED.L and WDEE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between EYED.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYED.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
WDEE.L
Сравнение EYED.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYED.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.43 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 10.75 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYED.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и WDEE.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYED.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -21.91% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.86% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -21.91% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.47% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.26% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и WDEE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYED.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.32% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 15.99% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 19.54% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.34% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.34% | +1.68% |
Сравнение комиссий EYED.L и WDEE.L
И EYED.L, и WDEE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и WDEE.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYED.L and WDEE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L and WDEE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для EYED.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор