Сравнение EYED.L с IESU.L
EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 16.55%/yr vs 13.44%/yr for IESU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EYED.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
EYED.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 27.19%
- С начала года
- 30.23%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам EYED.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 30.23% | 20.21% | -10.08% | 6.02% | 5.38% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | -1.09% |
Correlation
The correlation between EYED.L and IESU.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between EYED.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYED.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
IESU.L
Сравнение EYED.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYED.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.07 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.01 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и IESU.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.29%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYED.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.29% | -63.88% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -17.34% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -26.36% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -10.65% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -20.50% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 7.16% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) составляет 6.56%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYED.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.50% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 21.74% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 24.54% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 29.08% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 29.16% | -7.87% |
Сравнение комиссий EYED.L и IESU.L
EYED.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и IESU.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.99% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYED.L and IESU.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EYED.L.
EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для EYED.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор