PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IS3V.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXY.DE returned 11.46%/yr vs -2.66%/yr for IS3V.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for IS3V.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.90%.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

IS3V.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.38%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%12.89%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.90%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and IS3V.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGII.DEIS3V.DE с TIUP.DEIS3V.DE с XGIU.DE

Доходность на риск

EXXY.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEIS3V.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.45

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.68

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.71

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

1.83

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.45

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.34

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и IS3V.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-24.54%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-3.14%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-5.80%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-24.54%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-18.28%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-13.47%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.22%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и IS3V.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

1.65%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

4.00%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

4.94%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

7.81%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

7.38%

+7.94%

Сравнение комиссий EXXY.DE и IS3V.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IS3V.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и IS3V.DE

Ни EXXY.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and IS3V.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3V.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3V.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while IS3V.DE is Inflation-Protected Bonds. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.20% for IS3V.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и IS3V.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор