PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXT.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXXT.DE returned 24.48%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%13.70%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between EXXT.DE and SEC0.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between EXXT.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

EXXT.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
5.89

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
5.86

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

14.81

-11.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

52.61

-41.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

5.89

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXT.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-39.35%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.90%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-39.35%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.85%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-11.85%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.64%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.28%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXT.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

13.13%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

25.14%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

32.42%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

29.95%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

29.95%

-10.25%

Сравнение комиссий EXXT.DE и SEC0.DE

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXXT.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXXT.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXT.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while SEC0.DE is Semiconductors. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор