Сравнение EXXT.DE с SAF.PA
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SAF.PA (Safran SA) is a stock. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.03%/yr vs 19.52%/yr for SAF.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции SAF.PA по среднегодовой доходности: 21.03% против 19.52% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.03%
SAF.PA
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 18.27% | 6.87% | 33.51% | 50.91% | -30.16% | 39.11% | 34.45% | 42.79% | 2.90% | 15.47% |
SAF.PA Safran SA | 4.08% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and SAF.PA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
SAF.PA
Сравнение EXXT.DE c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXT.DE | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.83 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 2.22 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и SAF.PA
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -64.89% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -23.62% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -23.62% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -29.84% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -64.63% | +33.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -10.85% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.50% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 8.90% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и SAF.PA
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 5.37%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.23% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 27.80% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 31.51% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 28.37% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 33.13% | -13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и SAF.PA
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SAF.PA в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
SAF.PA Safran SA | 1.09% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and SAF.PA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор