PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с 1DTE.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXT.DE с 1DTE.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while 1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) is a stock. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.13%/yr vs 11.01%/yr for 1DTE.MI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и 1DTE.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Deutsche Telekom AG (1DTE.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у 1DTE.MI с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции 1DTE.MI по среднегодовой доходности: 21.13% против 11.01% соответственно.

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%

1DTE.MI

1 день
-0.50%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.85%
6 месяцев
4.71%
1 год
-15.32%
3 года*
16.24%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и 1DTE.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		1.85%0.58%38.78%23.57%14.40%8.00%21.73%4.68%4.31%-5.94%

Correlation

The correlation between EXXT.DE and 1DTE.MI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between EXXT.DE and 1DTE.MI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY
Часто сравнивают с 1DTE.MI:
1DTE.MI с TMUS1DTE.MI с SAP1DTE.MI с TM5.DE1DTE.MI с ENR.DE1DTE.MI с VOO1DTE.MI с HAGHY1DTE.MI с 1SIE.MI

Доходность на риск

EXXT.DE vs. 1DTE.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
1DTE.MI
Ранг доходности на риск 1DTE.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1DTE.MI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1DTE.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1DTE.MI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c 1DTE.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Deutsche Telekom AG (1DTE.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DE1DTE.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.69

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.87

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.89

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.72

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

-1.22

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. 1DTE.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа 1DTE.MI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и 1DTE.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DE1DTE.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.69

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.53

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.42

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и 1DTE.MI

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки 1DTE.MI в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и 1DTE.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXT.DE1DTE.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-40.52%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-22.44%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-24.65%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-24.65%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-35.39%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-17.25%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-11.47%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

13.55%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и 1DTE.MI

Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.28%, в то время как у Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1DTE.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXT.DE1DTE.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.05%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

18.39%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

24.13%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

20.61%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.76%

-1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и 1DTE.MI

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности 1DTE.MI в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		3.59%3.19%2.66%3.25%3.56%3.68%11.49%4.76%4.42%4.06%3.38%3.01%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EXXT.DE and 1DTE.MI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и 1DTE.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор