PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1DTE.MI с HAGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1DTE.MI с HAGHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. 1DTE.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, 1DTE.MI returned 16.24%/yr vs 39.76%/yr for HAGHY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1DTE.MI и HAGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) и Hensoldt AG (HAGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1DTE.MI торгуется в EUR, в то время как HAGHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAGHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1DTE.MI показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 6.64%.

1DTE.MI

1 день
-0.50%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.85%
6 месяцев
4.71%
1 год
-15.32%
3 года*
16.24%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.01%

HAGHY

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.79%
С начала года
6.64%
6 месяцев
14.84%
1 год
-26.65%
3 года*
39.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1DTE.MI и HAGHY

2026 (YTD)2025202420232022
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		1.85%0.58%38.78%23.57%16.64%
HAGHY
Hensoldt AG		6.64%115.40%39.75%12.36%-15.06%

Correlation

The correlation between 1DTE.MI and HAGHY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

Hensoldt AG

Часто сравнивают с 1DTE.MI:
1DTE.MI с EXXT.DE1DTE.MI с TMUS1DTE.MI с SAP1DTE.MI с TM5.DE1DTE.MI с ENR.DE1DTE.MI с VOO1DTE.MI с 1SIE.MI
Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с NEMKYHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с CBK.DEHAGHY с DB1.DE

Доходность на риск

1DTE.MI vs. HAGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1DTE.MI
Ранг доходности на риск 1DTE.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1DTE.MI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1DTE.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1DTE.MI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1DTE.MI c HAGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1DTE.MIHAGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.47

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.38

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.64

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.05

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1DTE.MI vs. HAGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1DTE.MI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа HAGHY равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1DTE.MI и HAGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1DTE.MIHAGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 1DTE.MI и HAGHY

Максимальная просадка 1DTE.MI за все время составила -40.52%, примерно равная максимальной просадке HAGHY в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1DTE.MI и HAGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1DTE.MIHAGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-42.04%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-42.04%

+19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-42.04%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-31.45%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-19.22%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

25.60%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 1DTE.MI и HAGHY

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) составляет 6.05%, в то время как у Hensoldt AG (HAGHY) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что 1DTE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1DTE.MIHAGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

18.23%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

40.45%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

56.73%

-32.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

56.46%

-35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

56.46%

-35.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1DTE.MI и HAGHY

Дивидендная доходность 1DTE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности HAGHY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		3.59%3.19%2.66%3.25%3.56%3.68%11.49%4.76%4.42%4.06%3.38%3.01%
HAGHY
Hensoldt AG		0.72%0.63%1.20%1.19%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1DTE.MI и HAGHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1DTE.MI значения в EUR, HAGHY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1DTE.MI and HAGHY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1DTE.MI и HAGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор