Сравнение 1DTE.MI с TMUS
1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, 1DTE.MI returned 9.88%/yr vs 15.78%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1DTE.MI и TMUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1DTE.MI торгуется в EUR, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1DTE.MI показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции 1DTE.MI уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.88% против 15.78% соответственно.
1DTE.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -0.67%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 9.88%
- Всё время*
- 9.45%
TMUS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам 1DTE.MI и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DTE.MI Deutsche Telekom AG | -0.67% | 0.58% | 38.78% | 23.57% | 14.40% | 8.00% | 10.79% | 4.68% | 4.31% | -5.94% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 0.17% | -17.67% | 48.93% | 11.57% | 28.19% | -7.56% | 57.78% | 26.07% | 4.86% | -3.14% |
Correlation
The correlation between 1DTE.MI and TMUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, 1DTE.MI and TMUS have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1DTE.MI vs. TMUS — Ранг доходности на риск
1DTE.MI
TMUS
Сравнение 1DTE.MI c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1DTE.MI | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.33 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.54 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1DTE.MI и TMUS
Максимальная просадка 1DTE.MI за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки TMUS в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1DTE.MI и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1DTE.MI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -74.88% | +34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -32.72% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -42.28% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -42.28% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -42.28% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -32.63% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -19.52% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 19.80% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1DTE.MI и TMUS
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) составляет 9.97%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что 1DTE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1DTE.MI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 10.64% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 22.14% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 27.52% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 24.69% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.97% | -6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1DTE.MI и TMUS
Дивидендная доходность 1DTE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TMUS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DTE.MI Deutsche Telekom AG | 3.68% | 3.19% | 2.66% | 3.25% | 3.56% | 3.68% | 3.83% | 4.76% | 4.42% | 4.06% | 3.38% | 3.01% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.01% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1DTE.MI и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1DTE.MI and TMUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1DTE.MI и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор