PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1DTE.MI с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1DTE.MI с TMUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, 1DTE.MI returned 11.01%/yr vs 15.43%/yr for TMUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1DTE.MI и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1DTE.MI торгуется в EUR, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1DTE.MI показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции 1DTE.MI уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.01% против 15.43% соответственно.

1DTE.MI

1 день
-0.50%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.85%
6 месяцев
4.71%
1 год
-15.32%
3 года*
16.24%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.01%

TMUS

1 день
1.42%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-13.27%
1 год
-26.40%
3 года*
10.38%
5 лет*
6.35%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1DTE.MI и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		1.85%0.58%38.78%23.57%14.40%8.00%21.73%4.68%4.31%-5.94%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.64%-17.67%48.93%11.57%28.19%-7.56%57.78%26.07%4.86%-3.14%

Correlation

The correlation between 1DTE.MI and TMUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.22

Over the past year, 1DTE.MI and TMUS have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с 1DTE.MI:
1DTE.MI с EXXT.DE1DTE.MI с SAP1DTE.MI с TM5.DE1DTE.MI с ENR.DE1DTE.MI с VOO1DTE.MI с HAGHY1DTE.MI с 1SIE.MI
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

1DTE.MI vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1DTE.MI
Ранг доходности на риск 1DTE.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1DTE.MI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1DTE.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1DTE.MI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1DTE.MI c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1DTE.MITMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.02

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-1.44

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.87

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.48

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1DTE.MI vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1DTE.MI на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1DTE.MI и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1DTE.MITMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-1.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок 1DTE.MI и TMUS

Максимальная просадка 1DTE.MI за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки TMUS в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1DTE.MI и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1DTE.MITMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-82.26%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-30.52%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-40.39%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-40.39%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-40.39%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-39.23%

+21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-24.25%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

17.84%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 1DTE.MI и TMUS

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) составляет 6.05%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что 1DTE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1DTE.MITMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.11%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

20.32%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

26.10%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

24.24%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

26.82%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1DTE.MI и TMUS

Дивидендная доходность 1DTE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		3.59%3.19%2.66%3.25%3.56%3.68%11.49%4.76%4.42%4.06%3.38%3.01%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1DTE.MI и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1DTE.MI значения в EUR, TMUS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1DTE.MI and TMUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1DTE.MI и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор