PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXX6.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX6.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX6.DE returned -8.91%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX6.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

EXX6.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-1.65%
С начала года
-0.79%
1 год
-3.62%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-3.59%

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX6.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		-0.79%-8.67%-3.08%6.87%-32.78%-4.96%8.39%-1.89%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%

Correlation

The correlation between EXX6.DE and BBLL.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between EXX6.DE and BBLL.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXX6.DE:
EXX6.DE с IBCC.DEEXX6.DE с TRD1.DEEXX6.DE с 18M1.DEEXX6.DE с PR1G.DEEXX6.DE с EXHC.DEEXX6.DE с T1EU.DEEXX6.DE с XCS2.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

EXX6.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX6.DE
Ранг доходности на риск EXX6.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX6.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX6.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX6.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.89

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.29

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.54

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.66

-4.65

EXX6.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX6.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX6.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX6.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX6.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-17.24%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-3.38%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.65%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.54%

-11.65%

-28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-5.34%

-37.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.28%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.42%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX6.DE и BBLL.DE

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX6.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.23%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

4.27%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

5.96%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

7.45%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

8.25%

+2.91%

Сравнение комиссий EXX6.DE и BBLL.DE

EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX6.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		2.32%2.18%1.91%1.96%2.26%1.73%1.79%2.06%1.87%2.61%2.67%2.80%

Часто задаваемые вопросы

EXX6.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.

EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор