PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

EXX5.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		7.97%-1.07%22.05%-0.09%7.04%9.56%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

EXX5.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.28%
1 год
7.45%
3 года*
10.48%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.23%

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с SPYDEXX5.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий EXX5.DE и SEC0.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Доходность на риск

EXX5.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.46

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

3.01

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

7.64

-6.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

26.82

-23.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.46

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и SEC0.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.41%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-39.35%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-12.90%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-8.06%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-12.23%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.68%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

11.14%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

23.75%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

33.74%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

29.29%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

29.29%

-12.18%