PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с OSX2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX5.DE с OSX2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) and OSX2.DE (Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Value Equities funds - EXX5.DE tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index while OSX2.DE tracks the US ESG Minimum Variance. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX5.DE charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for OSX2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и OSX2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EXX5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.36%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.23%
1 год
19.47%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.15%

OSX2.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и OSX2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		10.28%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%-4.33%21.73%-1.44%-1.03%26.67%-4.98%27.33%2.07%-0.57%

Correlation

The correlation between EXX5.DE and OSX2.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2011 г.

0.76

Over the past year, the correlation between EXX5.DE and OSX2.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с HDVEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UBUS.DEEXX5.DE с ZPRU.DEEXX5.DE с UDVD.L
Часто сравнивают с OSX2.DE:
OSX2.DE с EUPE.DEOSX2.DE с OG35.DEOSX2.DE с 5HEU.DEOSX2.DE с 5HED.DEOSX2.DE с OUFE.DEOSX2.DE с USCP.DEOSX2.DE с OP6E.DE

Доходность на риск

EXX5.DE vs. OSX2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OSX2.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DEOSX2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. OSX2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DEOSX2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и OSX2.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX5.DEOSX2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и OSX2.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX5.DEOSX2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

—

—

Сравнение комиссий EXX5.DE и OSX2.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии OSX2.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и OSX2.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как OSX2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.38%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX5.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXX5.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXX5.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for OSX2.DE.

EXX5.DE tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while OSX2.DE tracks US ESG Minimum Variance. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.31% for EXX5.DE and 0.65% for OSX2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX5.DE и OSX2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор