PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

EXX5.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		7.97%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.40%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXX5.DE имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции ISPA.DE немного отстают с 8.81%.

EXX5.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.28%
1 год
7.45%
3 года*
10.48%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.23%

ISPA.DE

1 день
1.43%
1 месяц
-0.65%
С начала года
8.40%
6 месяцев
14.85%
1 год
24.98%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.64%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с ZPRU.DEEXX5.DE с SPYD
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий EXX5.DE и ISPA.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Доходность на риск

EXX5.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.96

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.41

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.53

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

15.57

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и ISPA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.41%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-38.91%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-13.49%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-15.10%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-38.91%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.65%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-4.50%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.64%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и ISPA.DE

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.33%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.49%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

12.69%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.01%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.86%

+2.25%