Сравнение EXX5.DE с EHDV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).
EXX5.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXX5.DE и EHDV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXX5.DE и EHDV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 8.72% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.70% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -19.46% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EXX5.DE показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у EHDV.DE с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции EXX5.DE превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 9.29% против 6.41% соответственно.
EXX5.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.29%
EHDV.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXX5.DE и EHDV.DE
EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EHDV.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EXX5.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск
EXX5.DE
EHDV.DE
Сравнение EXX5.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX5.DE | EHDV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.04 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.70 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 15.17 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX5.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.04 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EXX5.DE и EHDV.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX5.DE и EHDV.DE
Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EHDV.DE в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.39% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.08% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXX5.DE и EHDV.DE
Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и EHDV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXX5.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -41.47% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.71% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -22.55% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -41.47% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.70% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -8.42% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.89% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX5.DE и EHDV.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) составляет 3.81%, в то время как у Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXX5.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.68% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.60% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.13% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.47% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.00% | +1.10% |