PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXW3.DE с IQQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW3.DE с IQQU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.73%/yr vs 9.78%/yr for IQQU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for IQQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и IQQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у IQQU.DE с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXW3.DE имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции IQQU.DE немного впереди с 9.78%.

EXW3.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.74%
С начала года
13.53%
1 год
24.57%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.73%

IQQU.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.22%
С начала года
10.15%
1 год
19.20%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и IQQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		13.53%18.18%7.34%14.18%-1.79%26.04%-6.57%28.26%-10.63%9.15%
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		10.15%20.10%6.36%17.27%-12.22%24.46%1.52%28.72%-11.38%11.87%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and IQQU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2006 г.

0.91

The correlation between EXW3.DE and IQQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EXW3.DE:
EXW3.DE с LYP6.DEEXW3.DE с ED3F.DEEXW3.DE с LGGE.DEEXW3.DE с CEMT.DEEXW3.DE с NQSE.DEEXW3.DE с H4ZA.DEEXW3.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с H4ZA.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

EXW3.DE vs. IQQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c IQQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXW3.DEIQQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.40

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.07

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.92

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

7.25

+2.24

EXW3.DE vs. IQQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQU.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и IQQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и IQQU.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке IQQU.DE в -58.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и IQQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW3.DEIQQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-58.28%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.97%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.34%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-22.55%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-34.62%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.31%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-12.48%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и IQQU.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW3.DEIQQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.45%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.42%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

13.69%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.92%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.38%

-0.32%

Сравнение комиссий EXW3.DE и IQQU.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IQQU.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и IQQU.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IQQU.DE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		2.28%2.22%2.44%2.10%2.52%2.04%2.16%2.79%2.83%5.17%4.31%3.43%
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.02%2.15%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXW3.DE and IQQU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQU.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQU.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.40% for IQQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и IQQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор