Сравнение EXW3.DE с FTGE.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW3.DE returned 11.77%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | 9.72% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and FTGE.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.79 |
The correlation between EXW3.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
FTGE.DE
Сравнение EXW3.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.27 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 12.30 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.16 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -26.63% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.38% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -16.12% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -26.63% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -5.40% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.50% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и FTGE.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.83% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.63% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 14.23% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.58% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.41% | -2.97% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и FTGE.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXW3.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXW3.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор