Сравнение EXW3.DE с EDM4.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds from iShares - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW3.DE returned 12.14%/yr vs 10.17%/yr for EDM4.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.12%/yr for EDM4.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и EDM4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у EDM4.DE с доходностью 9.70%.
EXW3.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.73%
EDM4.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и EDM4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 13.53% | 18.18% | 7.34% | 14.18% | -1.79% | 26.04% | -6.57% | 10.72% |
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 9.70% | 22.14% | 9.87% | 18.47% | -12.85% | 22.20% | 1.28% | 8.96% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and EDM4.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EXW3.DE and EDM4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. EDM4.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
EDM4.DE
Сравнение EXW3.DE c EDM4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXW3.DE | EDM4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.70 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.17 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и EDM4.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки EDM4.DE в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и EDM4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | EDM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -37.39% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.78% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -15.07% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -25.22% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.92% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.56% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и EDM4.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | EDM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.84% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.77% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 15.04% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.36% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.23% | -3.17% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и EDM4.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EDM4.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и EDM4.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как EDM4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM4.DE iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.28% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.04% | 2.16% | 2.79% | 2.83% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and EDM4.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.12% for EDM4.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и EDM4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор