Сравнение EXW3.DE с 540J.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and 540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while 540J.DE tracks the MSCI Switzerland. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.73%/yr vs 9.28%/yr for 540J.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for 540J.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и 540J.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у 540J.DE с доходностью 10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXW3.DE имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции 540J.DE немного отстают с 9.28%.
EXW3.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.73%
540J.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и 540J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 13.53% | 18.18% | 7.34% | 14.18% | -1.79% | 26.04% | -6.57% | 28.26% | -10.63% | 9.15% |
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 10.74% | 18.39% | 3.70% | 10.71% | -12.90% | 29.35% | 1.20% | 35.11% | -4.78% | 7.45% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and 540J.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between EXW3.DE and 540J.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. 540J.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
540J.DE
Сравнение EXW3.DE c 540J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXW3.DE | 540J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.86 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.55 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и 540J.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки 540J.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и 540J.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | 540J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -26.00% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -11.98% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -15.78% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -17.64% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -26.00% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.31% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.63% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.41% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и 540J.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 540J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | 540J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.60% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.34% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 14.08% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 13.73% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.05% | +1.01% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и 540J.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии 540J.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и 540J.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как 540J.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540J.DE Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.28% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.04% | 2.16% | 2.79% | 2.83% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and 540J.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 540J.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
540J.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while 540J.DE tracks MSCI Switzerland. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.25% for 540J.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и 540J.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор