PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW1.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW1.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW1.DE returned 10.49%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXW1.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXW1.DE имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.

EXW1.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		7.31%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%30.12%-12.05%10.04%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EXW1.DE and CEMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between EXW1.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с EUN2.DEEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITA
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EXW1.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW1.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.37

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.26

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.29

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

12.37

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW1.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW1.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.37

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW1.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-40.20%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.99%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-17.57%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-19.55%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-40.20%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.26%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-7.49%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.66%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и CEMS.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW1.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.65%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.17%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.87%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.23%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.43%

+0.77%

Сравнение комиссий EXW1.DE и CEMS.DE

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.30%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%

Часто задаваемые вопросы

EXW1.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXW1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXW1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.10% for EXW1.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW1.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор