PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV9.DE с XUCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV9.DE с XUCS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) and XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - EXV9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure while XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV9.DE returned 1.28%/yr vs 8.14%/yr for XUCS.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EXV9.DE charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for XUCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV9.DE и XUCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV9.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.99%.

EXV9.DE

1 день
0.37%
1 месяц
4.81%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.31%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.26%

XUCS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.87%
С начала года
7.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.55%
3 года*
5.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV9.DE и XUCS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-1.78%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%7.43%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.99%-7.97%21.47%-1.77%5.50%27.57%-0.49%29.85%-4.67%4.10%

Correlation

The correlation between EXV9.DE and XUCS.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.15

The correlation between EXV9.DE and XUCS.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DEEXV9.DE с 36BB.DE
Часто сравнивают с XUCS.DE:
XUCS.DE с QDVK.DEXUCS.DE с QQQXUCS.DE с DXSK.DEXUCS.DE с 36BB.DEXUCS.DE с 2B7D.DEXUCS.DE с 6TVL.DEXUCS.DE с XZEC.DE

Доходность на риск

EXV9.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XUCS.DE
Ранг доходности на риск XUCS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV9.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV9.DEXUCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.20

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.12

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

0.23

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV9.DE vs. XUCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV9.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XUCS.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV9.DE и XUCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV9.DEXUCS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EXV9.DE и XUCS.DE

Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и XUCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV9.DEXUCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-23.46%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.36%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-15.64%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-15.64%

-23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-7.31%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-5.50%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.17%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV9.DE и XUCS.DE

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеют волатильность 6.30% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV9.DEXUCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

11.47%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

14.08%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

13.41%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

14.50%

+10.60%

Сравнение комиссий EXV9.DE и XUCS.DE

EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV9.DE и XUCS.DE

Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XUCS.DE в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		3.82%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.17%2.09%3.35%3.11%1.88%3.02%2.37%0.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV9.DE and XUCS.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXV9.DE.

EXV9.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV9.DE and 0.12% for XUCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и XUCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор