PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCS.DE с DXSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCS.DE с DXSK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE).

XUCS.DE и DXSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCS.DE и DXSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCS.DE и DXSK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.85%-7.97%21.47%-1.77%5.50%27.57%-0.49%29.85%-4.67%4.10%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.61%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у DXSK.DE с доходностью -2.61%.

XUCS.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-6.09%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.94%
1 год
-1.91%
3 года*
5.87%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DXSK.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-5.78%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUCS.DE:
XUCS.DE с QDVK.DEXUCS.DE с QQQXUCS.DE с 2B7D.DEXUCS.DE с 36BB.DEXUCS.DE с 6TVL.DEXUCS.DE с 7RIP.DEXUCS.DE с WELW.DE
Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с GLDDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с ZPDD.DE

Сравнение комиссий XUCS.DE и DXSK.DE

XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXSK.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCS.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCS.DE
Ранг доходности на риск XUCS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCS.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCS.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCS.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCS.DEDXSK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.37

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.41

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.36

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-0.93

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCS.DE vs. DXSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCS.DE на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа DXSK.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCS.DE и DXSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCS.DEDXSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между XUCS.DE и DXSK.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCS.DE и DXSK.DE

Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как DXSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.17%2.09%3.35%3.11%1.88%3.02%2.37%0.78%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCS.DE и DXSK.DE

Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и DXSK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCS.DEDXSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.46%

-39.67%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-16.96%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-24.50%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-22.39%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.84%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.51%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCS.DE и DXSK.DE

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCS.DEDXSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.90%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

11.12%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.41%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

13.50%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

14.25%

+0.18%