Сравнение XUCS.DE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XUCS.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 8.85% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -2.93% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 6.59% |
Разные валюты инструментов
XUCS.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.30%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUCS.DE и QQQ
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
QQQ
Сравнение XUCS.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.03 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.10 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.70 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XUCS.DE и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и QQQ
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.93% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и QQQ
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUCS.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -82.97% | +59.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.96% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -35.12% | +19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.75% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -32.98% | +27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.48% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) составляет 4.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.47% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 13.05% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 24.85% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 22.03% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 22.61% | -8.18% |