PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E6BR.DE с EXH4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E6BR.DE с EXH4.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE).

E6BR.DE и EXH4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E6BR.DE и EXH4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E6BR.DE и EXH4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		14.68%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		0.51%23.72%14.66%23.26%-18.58%27.14%5.60%36.93%-13.73%16.86%

Доходность по периодам

С начала года, E6BR.DE показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у EXH4.DE с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции E6BR.DE превзошли акции EXH4.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.64% соответственно.

E6BR.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
14.68%
6 месяцев
36.57%
1 год
55.73%
3 года*
11.00%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.91%

EXH4.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с ESIN.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с XUIN.DEE6BR.DE с SC0W.DE
Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с QQQEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с EXV7.DE

Сравнение комиссий E6BR.DE и EXH4.DE

E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH4.DE в 0.46%.

EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E6BR.DE vs. EXH4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E6BR.DE c EXH4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E6BR.DEEXH4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.72

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.09

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.48

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.44

5.84

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E6BR.DE vs. EXH4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E6BR.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EXH4.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E6BR.DE и EXH4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E6BR.DEEXH4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.72

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между E6BR.DE и EXH4.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E6BR.DE и EXH4.DE

Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EXH4.DE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.02%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%0.00%0.00%0.00%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.28%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%

Просадки

Сравнение просадок E6BR.DE и EXH4.DE

Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки EXH4.DE в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и EXH4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E6BR.DEEXH4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-60.02%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-13.28%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-31.07%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.33%

-41.94%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.76%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-9.86%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.36%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности E6BR.DE и EXH4.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E6BR.DEEXH4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

8.87%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

13.82%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

20.89%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

19.23%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

19.67%

+8.16%