Сравнение E6BR.DE с ESIN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE).
E6BR.DE и ESIN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E6BR.DE и ESIN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E6BR.DE и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 14.68% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 9.00% | 0.91% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 1.37% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, E6BR.DE показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 1.37%.
E6BR.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 55.73%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 14.91%
ESIN.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E6BR.DE и ESIN.DE
E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.
Доходность на риск
E6BR.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
E6BR.DE
ESIN.DE
Сравнение E6BR.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E6BR.DE | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.83 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.23 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.60 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 6.44 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E6BR.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.83 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между E6BR.DE и ESIN.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E6BR.DE и ESIN.DE
Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 2.02% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок E6BR.DE и ESIN.DE
Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и ESIN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E6BR.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -29.12% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -13.11% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -8.91% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -6.39% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.26% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности E6BR.DE и ESIN.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E6BR.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 8.80% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 13.54% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 20.35% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.42% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 18.42% | +9.41% |