PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E6BR.DE с XDWM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E6BR.DE с XDWM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE).

E6BR.DE и XDWM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E6BR.DE и XDWM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E6BR.DE и XDWM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		14.68%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		11.13%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, E6BR.DE показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у XDWM.DE с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции E6BR.DE превзошли акции XDWM.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.13% соответственно.

E6BR.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
14.68%
6 месяцев
36.57%
1 год
55.73%
3 года*
11.00%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.91%

XDWM.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.59%
С начала года
11.13%
6 месяцев
18.57%
1 год
24.73%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с ESIN.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с XUIN.DEE6BR.DE с SC0W.DE
Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с VGWL.DEXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с SC01.DE

Сравнение комиссий E6BR.DE и XDWM.DE

E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWM.DE в 0.25%.

E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

E6BR.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E6BR.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E6BR.DEXDWM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.33

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.82

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.20

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.44

10.28

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E6BR.DE vs. XDWM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E6BR.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XDWM.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E6BR.DE и XDWM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E6BR.DEXDWM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.46

Корреляция

Корреляция между E6BR.DE и XDWM.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E6BR.DE и XDWM.DE

Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.02%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E6BR.DE и XDWM.DE

Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки XDWM.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и XDWM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E6BR.DEXDWM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-33.91%

-32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-13.67%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-20.77%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.33%

-33.91%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.94%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-5.51%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.92%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности E6BR.DE и XDWM.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E6BR.DEXDWM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

8.40%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

13.76%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

18.54%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

16.59%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

17.52%

+10.31%