PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV6.DE с XDWM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV6.DE с XDWM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) and XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - EXV6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while XDWM.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV6.DE returned 16.17%/yr vs 10.70%/yr for XDWM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXV6.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XDWM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и XDWM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV6.DE показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у XDWM.DE с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции EXV6.DE превзошли акции XDWM.DE по среднегодовой доходности: 16.17% против 10.70% соответственно.

EXV6.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
5.52%
С начала года
31.77%
6 месяцев
41.02%
1 год
77.88%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.63%
10 лет*
16.17%

XDWM.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.62%
6 месяцев
19.82%
1 год
29.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и XDWM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		31.77%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		15.62%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%

Correlation

The correlation between EXV6.DE and XDWM.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between EXV6.DE and XDWM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с E6BR.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с GLD
Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с E6BR.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с DXSC.DE

Доходность на риск

EXV6.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV6.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV6.DEXDWM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.70

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.38

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.17

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

8.91

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV6.DE vs. XDWM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV6.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа XDWM.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV6.DE и XDWM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV6.DEXDWM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.70

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и XDWM.DE

Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки XDWM.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и XDWM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV6.DEXDWM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-33.91%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-13.67%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-20.77%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-20.77%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-33.91%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.14%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-5.48%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.34%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и XDWM.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV6.DEXDWM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.55%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

15.21%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

17.45%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

16.81%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

17.58%

+9.88%

Сравнение комиссий EXV6.DE и XDWM.DE

EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDWM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и XDWM.DE

Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.47%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV6.DE and XDWM.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.

EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV6.DE and 0.25% for XDWM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV6.DE и XDWM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор